En pratique, rien ne l'interdit.
Mais au niveau juridique, ça risque de compliquer votre situation, puisque vous serez réputés mariés 2 fois.
Il est préférable de se marier la première fois dans le pays que vous désirez et de transcrire ce mariage au Consulat de l'autre pays. Ainsi, votre mariage sera reconnu dans les 2 pays.
Après, rien ne vous empêche d'organiser une cérémonie dans le 2e pays.
Bon courage et toutes mes félicitations d'avance !